رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید (آموزش کامل)

در استراتژی مدیریت سرمایه، متریک‌ها و مولفه‌های مختلفی وجود دارند که شناخت آنها برای ورود به ترید و حوزه سرمایه‌گذاری، امری لازم است. اما اگر قرار باشد مسیر موفقیت یک تریدر را تنها با یک محور نشان دهیم، آن محور چیزی نیست جز رابطه میان دو متریک «وین ریت» و «ریسک به ریوارد». این دو معیار را در انگلیسی Winrate و Risk/Reward می‌نویسند و آنها را از پایه‌ای ترین مفاهیم دنیای ترید می‌دانند.

به‌عنوان یک تریدر یا سرمایه‌گذار لازم است این دو مولفه را به‌خوبی بشناسید و توانایی درک و تحلیل رابطه بین آن دو را داشته باشید تا بتوانید یک استراتژی سودده بنویسید، به‌موقع تصمیمات هوشمندانه اتخاذ و مسیر موفقیت خود در دنیای ترید را روشن کنید. برای درک رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید ابتدا لازم است با چیستی این دو مفهوم آشنا شوید.

وین ریت (Win Rate) چیست؟

همانطور که از ترجمه تحت‌اللفظی این کلمات پیداست Win به معنای پیروزی و Rate به معنای درصد است. پس این عبارت به درصد معاملاتی که برنده یا سودده بوده‌اند اشاره دارد.

برای مثال اگر ۱۰ معامله انجام شده باشند و فقط ۷ معامله سودآور باشند و بقیه با ضرر مواجه شده‌باشند، پس ویت‌ریت معاملاتی می‌شود ۷۰ درصد. یعنی در این معاملات ۷۰ درصد احتمال سودآوری وجود دارد.

ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد (Risk Reward) اصطلاحی است که نسبت ریسک به آنچه کسب می‌کنیم را نشان می‌دهد. یعنی اگر یک خط کسری را در نظر بگیریم، در صورت کسر ریسک و در مخرج آن ریوارد یا دستاورد را می‌نویسیم. ریسک یعنی مقدار پولی که در هر معامله به خطر می‌اندازیم تا ریوارد یا سودی کسب کنیم.

برای مثال اگر قرار باشد در یک معامله ۱۰۰هزار تومان پول را به‌خطر بیندازیم (خطر یعنی احتمال این را در نظر بگیریم که معامله شکست بخورد و ۱۰۰هزارتومن‌مان از دست برود) و قرار باشد در صورت موفقیت‌آمیز بودن معامله ۳۰۰ هزارتومان سود کنیم؛ پس ریسک به ریوارد این معامله می‌شود یک به سه یا ۱:۳.

رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید به ما چه می‌گوید؟

وین ریت و ریسک به ریوارد یک رابطه متعادل دارند، یعنی همیشه در تعادل هستند. یعنی هرچه‌قدر یکی از آنها بیشتر باشد، آن یکی می‌تواند کمتر باشد و بالعکس. مثلا اگر ریسک به ریوارد یک معامله‌ای بزرگ بود، شما با وین‌ریت پایین هم می‌توانید وارد آن معامله شوید و امیدوار باشید که سود می‌کنید.

مثال‌هایی برای درک بهتر

فرض کنید که دو نفر قرار است ترید یا سرمایه‌گذاری کنند و شرایط‌شان به شرح زیر است:

نفر اول:

وین ریت= ۷۰ درصد (یعنی از هر ۱۰ معامله‌ای که انجام می‌دهد ۷ معامله سودآور دارد.)

ریسک به ریوارد= ۱:۱ (یعنی به همان میزان که پول وارد معامله می‌کند قرار است سود کسب کند یا ضرر کند.)

نفر دوم:

وین ریت= ۳۰ درصد (یعنی از هر ۱۰ معامله که انجام می‌دهد ۳ معامله سودآور دارد.)

ریسک به ریت= ۱:۳ (یعنی اگر سود کند ۳ میلیون تومان سود کرده است و اگر ضرر دهد یک میلیون تومان ضرر داده است.)

شیوه محاسبه سود و ضرر

وقتی گفتیم نفر اول ۷۰درصد معاملات را با سود به پایان رسانده یعنی ۷ معامله سودآور و ۳ معامله ضررآور داشته است. همچنین وقتی گفتیم که ریسک به ریوارد او ۱:۱ است یعنی در هر معامله اگر ۱ میلیون تومان ریسک کرده باشد، در صورت برد ۱ میلیون تومان سود کرده و در صورت باخت ۱ میلیون تومان ضرر کرده است.

پس سود و ضرر او را به این شکل حساب می‌کنیم:

تعداد معامله * سود – تعداد معامله * ضرر = سود نهایی

۱*۷ – ۳*۱ = ۷-۱ = ۴ میلیون تومان سود

برای نفر دوم هم به همین شیوه محاسبه می‌کنیم و می‌شود:

تعداد معامله * سود – تعداد معامله * ضرر = سود نهایی

۳*۳ – ۷*۱ = ۹-۷ = ۲ میلیون تومان سود

این فرمول به ما چه می‌گوید؟

همانطور که پیداست اگرچه نفر دوم تنها ۳۰درصد مواقع سود کرده است و از هر ۱۰ معامله تنها در ۳ معامله موفق بوده‌است، اما چون سود هر معامله برای او زیاد بوده در نهایت بیشتر از آنکه ضرر کند، سود کرده است.

تعادل بین وین ریت و ریسک به ریوارد یعنی چه؟

وقتی قرار است یک استراتژی ترید یا سرمایه‌گذاری بنویسید، باید آن را طوری تنظیم کنید که همیشه در سوددهی باشد. پس باید یکی از این دو حالت را رعایت کنید:

 
• ریسک به ریوارد پایین / وین ریت بالا

 

• ریسک به ریوارد بالا /  وین ریت پایین

به این ترتیب وین ریت و ریسک به ریوارد همیشه در تعادل هستند و شما به‌عنوان یک تریدر همیشه در حالت سوددهی قرار دارید. یک فرمول طلایی هم برای تعریف تعادل بین این دو مولفه وجود دارد:

وین ریت = ۱ / (۱ + R:R)

یعنی اگر نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۳ باشد، طبق این فرمول وین ریت به روش زیر محاسبه می‌شود:

وین ریت = ۱ / (۱ + ۳) = ۲۵٪

واقع گرایی در رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید

نباید به این نسبت‌ها و فرمول‌ها به چشم یک‌سری اعداد و روابط ریاضی نگاه کرد. اگر اینطور بود بهترین ریاضی‌دان‌ها باید می‌توانستند بهترین تریدرها شوند. در حالی که دنیای ترید و سرمایه‌گذاری، چیزی فراتر از بازی با اعداد و محاسبات ریاضی است. در اینجا چند نکته برای واقع‌گرایی و حفظ رابطه اصولی بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید وجود دارد:

1- عملکرد مهم‌تر از تعداد و اعداد است

فکر نکنید که هرچه تعداد معاملات شما بالاتر باشند، احتمال سودآوری‌تان بیشتر خواهد بود. بهتر است به عملکردتان و کیفیت هر معامله توجه کنید تا تعداد آن. یک معامله سودآور بهتر است از ۱۰ معامله که ۷تای آنها سود کم و ۳ تای آنها ضرر زیادی داشته است. نسبت ریسک به ریوارد را دقیق محاسبه کنید و وارد یک معامله تمیز شوید، سپس در صورتی که سود کردید و متوجه شدید که نسبت دقیقا همانطور بود که شما محاسبه کرده بودید، معامله دوم را رقم بزنید.

2- میزان سود و ضرر را رویایی در نظر نگیرید

قبل از هر معامله ریسک به ریوارد را دقیق و واقع‌بینانه در نظر بگیرید. فکر نکنید که اگر ۱ میلیون تومان ضرر کنم مهم نیست در عوض احتمالش هست که ۳ میلیون تومان سود کنم. خودتان را در لحظه‌ای که یک میلیون تومان را از دست داده‌اید تصور کنید، اگر تاثیری در زندگی شما ندارد و مشکلی برایتان پیش نمی‌آورد پس معامله را شروع کنید. گاهی توجه بیش‌از اندازه به سود شما را از آنچه ضرر بر سر داراییتان می‌آورد غافل می‌کند.

3- تحلیل معاملات گذشته را جدی بگیرید

در ترید و سرمایه‌گذاری، نه علم‌غیب وجود دارد نه پیش‌گویی احساسی. تنها چیزی که به شما در محاسبه درست ریسک به ریوارد و وین ریت کمک می‌کند، رصد معاملات گذشته است. هر معامله را نگاه کنید، ریسک به ریوارد و وین ریت آن را محاسبه کنید و بعد ببینید که آیا محاسبات‌تان درست بوده یا نه. اینطوری می‌توانید معاملات آینده را واقع‌بینانه و از سر تجربه‌ای که با رصد معاملات قبلی به‌دست آورده‌اید، پیش‌بینی و محاسبه کنید.

4- وین ریت بالا به تنهایی کافی نیست

در تعیین رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید، همیشه طرفدار تعادل باشید و به وین ریت بالا فکر نکنید. وقتی وین ریت را بالا در نظر می‌گیرید، ریسک به ریوارد شما باید پایین باشد. در بسیاری از معاملات وقتی ریسک به ریت پایین و نامناسب باشد، معامله با ضرر مواجه می‌شود.

این دو متریک و معیار شبیه الاکلنگ هستند نباید یک سر آن را بگیرید و از سر دیگر غافل شوید.

ابزارهای محاسبه رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید

محاسبه دستی ریسک به ریوارد یا تحلیل رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد برای یک تریدر می‌تواند کاری خسته‌کننده باشد، از این رو می‌توانید از ابزارهای محاسباتی پیشرفته استفاده کنید:

1- اکسل یا گوگل شیت

فرمول‌های لازم را در سلول‌های اکسل یا گوگل شیت تعریف کنید، سپس با قرار دادن اعداد در شیت جواب را درجا و درلحظه ببینید. برای این کار آموزش‌های ساده‌ای در یوتیوب یا گوگل وجود دارد.

2- ماشین‌حساب‌های مخصوص بازار فارکس

هم نسخه‌های تحت‌وب و هم نسخه‌های دانلودی به‌صورت اپلیکیشن در دسترس هستند که به شما در تعیین رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید کمک می‌کنند.

3- اندیکاتورهای سفارشی‌سازی شده تریدرهای دیگر

می‌توانید در گوگل عبارت mt4 risk reward indicator را جست‌وجو کنید تا اندیکاتورهایی که سایر معاملگران نوشته‌اند و در اختیار بقیه گذاشته‌اند را پیدا کنید.

جمع بندی

فرقی ندارد در فارکس معامله می‌کنید یا یک بازار سرمایه دیگر، در ترید و سرمایه‌گذاری هیچ‌وقت همه حواستان را به یک عامل جلب نکنید و عوامل دیگر را به حال خود رها نکنید. در نظر داشته باشید که رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد در ترید به توجه شما به هر دو عاملیت و فاکتور دخیل در این رابطه نیاز دارد. نمی‌توانید بگویید که من فقط وارد معاملات با وین ریت بالا می‌شوم یا من معاملاتی را انتخاب می‌کنم که ریسک به ریوارد آن بالا است. تصمیمات احساسی، عدم مشاهده معاملات قبلی و عدم آگاهی از فاکتورهای مهم ارزیابی سود یا زیان‌دهی یک معامله، سرمایه شما را از بین می‌برد.