فیلترنویسی در بورس چیست + مزایا و معایب آن

فیلترنویسی، ابزاری در بازار بورس است که داده ها، اطلاعات و آمار را برای فعالان این حوزه در طبقه های مجزا دسته بندی کرده و به افراد در فیلتر کردن این موارد کمک می کند.

اما اینکه فیلتر نویسی بر اساس چه نیاز و دغدغه ای و از چه زمانی به وجود آمده است، یا اینکه چطور باید از آن استفاده کرد، ممکن است سوالاتی باشد که فعالان حوزه بورس به دنبال پاسخی برای آنها باشند.

از این رو در این مقاله علاوه بر آن که توضیحاتی درباره ساز و کار فیلتر نویسی ارائه می دهیم، فواید استفاده از این ابزار بازار بورس را مشخص کرده و درباره کاربردهای آن صحبت می کنیم.

فیلتر نویسی برای رفع چه نیازی خلق شد؟

به خوبی می دانیم که بازار بورس اصطلاحا یک بازار لحظه ای است که داده ها، شرایط سرمایه گذاری، ارزش سهام و تمام اطلاعات آن هر لحظه در حال تغییر و افزایش تعداد است. پس یک فعال بازار بورس برای آنکه بتواند گام های خود را سنجیده بردارد به سه فاکتور زیر برای دسترسی به یک تحلیل و بررسی درست و دقیق از داده ها نیاز دارد:

1. سرعت بالا در بررسی داده ها پیش از آنکه تغییری در آنها ایجاد شده یا به تعدادشان افزوده شود.
2. دسترسی به تمامی اطلاعاتی که برای تصمیم گیری لازم دارد، به صورت یکپارچه و یکجا.
3. قابلیت بررسی، مقایسه و مطالعه دو یا چند داده به صورت همزمان.

فیلتر نویسی، ابزاری است که دقیقا برای رفع این سه نیاز و تأمین آنچه که یک فعال بازار بورس برای تصمیم گیری های خود در مسیر سرمایه گذاری نیاز دارد، به وجود آمده است.

فیلترنویسی چه کاربردهایی دارد؟

علاوه بر سه نیاز اساسی که برای یک فعال بازار بورس عنوان شد، فیلتر نویسی کاربردهای دیگری نیز دارد که استفاده از آنها شرایط سرمایه گذاری را برای افراد بسیار ایمن تر، سریع تر و آسان تر می کند.

برای مثال، توسط ابزار فیلترنویسی، اشخاص می توانند فرصت های سرمایه گذاری متناسب با بودجه و خواسته خود را بر اساس فیلترهای خاصی پیدا کنند. یا استراتژی هایی که در معاملات گذشته خود به کار بردند را تحلیل و بررسی نمایند.

به طور کلی ویژگی ها و قابلیت های زیادی در فیلتر نویسی وجود دارد که برخی از رایج ترین آنها به شرح زیر است:

• فیلتر پیش بینی کردن بازار فردا
• فیلتر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری با توجه به تقاضای ما
• فیلتر تحلیل و بررسی معاملات انجام شده توسط ما در گذشته
• قابلیت ارسال نوتیفیکیشن در صورتی که سهام ما با تغییر وضعیت مواجه شود
• فیلتر ورود و خروج پول حقیقی
• فیلتر حجم معاملات
• فیلتر نماد های منفی سهام
• فیلتر نوسان گیری
• و …

پیاده سازی فیلترهای جدید از طریق کدنویسی

علاوه بر فیلترهایی که به صورت پیش فرض در برنامه فیلتر نویسی وجود دارند، هر کاربر بنا به نیازی که دارد، قادر به نوشتن فیلتر های جدید از طریق کدهای از پیش تعیین شده است. در این قسمت به معرفی کدهای برخی از مهم ترین و پرکاربردترین فیلترهایی که می توانید در برنامه فیلتر نویسی پیاده سازی و اجرا نمایید، می پردازیم :

• فیلتر نوسان گیری (صف فروش)

این فیلتر نوسان گیر که در زمینه صف فروش کارآمد است، به شما این امکان را می دهد که نسبت به سهم هایی که در صف فروش قرار گرفته اند و امکان هر لحظه خروج از این صف را دارند، آگاه شده و بر اساس آن ها اقدامات مدنظر خود را منظور نمایید.

کد این فیلتر به قرار زیر است:

• فیلتر سیگنال فروش

با استفاده از این فیلتر، اشخاص قادر به شناسایی سهم هایی هستند که در حال ریزش بوده و به زودی احتمال حضور یافتن در صف فروش را پیدا می کنند.

• فیلتر ورود و خروج ارز طبیعی

به کمک این فیلتر، کاربران می توانند میزان پول حقیقی وارد شده یا خارج شده از سیستم بورسی مدنظر خود را دریافت کرده و متوجه شوند که سهم مورد نظرشان در حال سپری کردن روندی مثبت است یا منفی.

از این رو برای دریافت میزان پول ورودی از این کد استفاده می شود:

و برای دریافت میزان پول خروجی نیز از این کد استفاه می شود:

• فیلتر پیش بینی بازار فردا

یکی از کارآمدترین و محبوب ترین فیلترهای موجود در ابزار فیلترنویسی، فیلتر پیش بینی بازار فردا است. البته ممکن است در برخی مواقع از این فیلتر با اسامی دیگر نیز یاد شود. بر اساس تجربه، گفته می شود که در ساعات پایانی کار بازار دقیق تر و قابل استناد تر است.

طبق پیشنهادات فیلتر نویسان و فعالان حرفه ای حوزه بورس، گفته می شود که از فیلتر پیش بینی بازار فردا، پس از ساعت 11 صبح استفاده شود تا پیش بینی هایی دقیق تری در اختیار قرار گیرد.

کد این فیلتر در ابزار فیلتر نویسی بورس به شرح زیر است:

• فیلتر حجم خرید 4 برابری نسبت به حجم فروش

بر اساس این فیلتر قادر هستید متوجه شوید که آیا:

1. حجم خرید سه ردیف اول بازار مدنظر شما، 4 برابر حجم فروش آن است یا خیر؟
2. و اینکه آیا قیمت آخرین معامله انجام شده از قیمت پایانی آن کمتر بوده است یا خیر؟

کد این فیلتر به شرح زیر است:

• فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی

از این فیلتر با نام فیلتر چکش سفید نیز یاد می شود، به این ترتیب بر اساس این فیلتر قادر هستید آگاهی های به موقعی را درباره آغاز روند صعودی سهمی که خریداری کرده یا قصد خریدش را دارید، به دست آورید.

• فیلتر شناسایی حجم مبنای کم

توسط این فیلتر می توانید سهم هایی با حجم مبنای کم و کوچک را شناسایی کنید. از آنجایی که این نوع سهام با مقدار اندکی پول ورودی، قابلیت حرکت و رشد پیدا می کنند، متر و معیار خوبی برای نوسان گیری بازار بورس به حساب می آیند.

• فیلتر تغییر روند سهم روزانه

این فیلتر نیز مانند فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی، قادر به نمایش سهامی است که در بازه زمانی مشخصی، رنج آنها از منفی به مثبت تغییر کرده است. پس به این ترتیب فرصت های مناسب برای ورود و سرمایه گذاری مشخص می شوند.

• فیلتر افزایش حجم در روزهای معالاتی

معمولا در زمان هایی که حجم معاملاتی به طرز غیر معمولی افزایش پیدا می کند، پول هوشمند وارد سهام آن بازار می شود. بنابراین توسط این فیلتر در ابزار فیلترنویسی، می توانیم مواقعی که پول هوشمند وارد معاملات سهام شده است را شناسایی کرده و به این ترتیب متوجه شویم که حجم معاملات در آن بازار نسبت به روزهای گذشته بیشتر بوده است.

• فیلتر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی

این فیلتر که از آن با نام کد به کد حقوقی به حقیقی نیز یاد می شود، فیلتری مناسب برای آگاهی از مثبت بودن روند سهم می باشد.

• فیلتر الگوی ساعت

این فیلتر از مجموعه فیلترهای بیشمار برنامه فیلترنویسی، قابلیت آن را دارد که احتمال ورود سهمی به صف خرید را نمایش دهد. البته نه به آن شیوه که فیلترهای سیگنال فروش و صف فروش انجام می دهند. فیلتر الگوی ساعت در واقع آن سهامی را نمایش می دهد که قیمت معامله آنها 3 واحد بیشتر از قیمت پایانی آنها باشد. از این رو شخص کاربر می تواند نتیجه بگیرد که احتمال آنکه این سهام فردا در صف خرید قرار بگیرد بسیار زیاد است.

معایب فیلترنویسی در بورس چیست؟

با توجه به آنچه گفته شد، احتمال می رود که این ابزار کارآمد در بورس از هیچ ایراد یا محدودیتی برخوردار نباشد. درست است که وجود ابزار فیلتر نویسی کار را برای فعالان حوزه بورس بسیار راحت و سریع کرده است، اما معایب و محدودیت هایی نیز وجود دارد که پیش بینی می شود در ابزارهای نوین آینده و همچنین ورژن های جدید ابزار فیلترنویسی از بین رفته و بهینه سازی شود.

برخی از این معایب به شرح زیر هستند:

• ابزار فیلترنویسی مختص بازار بورس تهران است و امکان استفاده از آن برای بازارهای دیگر وجود ندارد، زیرا کدهای مشخص کننده داده هایی که در بازارهای دیگر وجود دارند، برای این ابزار تعریف نشده است.

• فیلترها در ابزار فیلتر نویسی، از زمانی که ایجاد می شوند قابلیت پردازش دارند. در واقع آنها در اصطلاح رایج، فاقد بک تست هستند. مثلا اگر شما فیلتری طراحی کنید که بر اساس آن قرار باشد هرگاه سهمتان +3% رشد کرد، به شما اطلاع داده شود، این فیلتر از همین لحظه که آن را طراحی کرده اید قابل اعمال و پیاده سازی است و شما نمی توانید آن را بر روی داده های یکسال گذشته تا این لحظه، اعمال نمایید.

• ابزار فیلترنویسی قابلیت اتصال به ابزارها یا نرم افزارهای دیگر را ندارد. از این رو مواردی مانند گزارش گیری یا انتقال داده ها به نرم افزاری دیگر برای آن امکان پذیر نیست.

• ابزار فیلتر نویسی قابلیت بک آپ و ضبط داده هایی بیش از 21 روز گذشته را ندارد.

• عده ای معتقدند که بهتر بود فیلترنویسی یک زبان برنامه نویسی تعریف شده باشد تا یک سری کد از پیش تعیین شده. از این رو اگر فیلتر نویسی یک زبان برنامه نویسی بود، بسیاری از افراد قادر بودند، هر فیلتری که مد نظرشان است را با کدنویسی تابع سینتکس زبان برنامه نویسی این ابزار، طراحی و ایجاد نمایند.

• فیلترنویسی از بازه زمانی روزانه پیروی می کند و دارای تایم فریم هفتگی یا ماهانه و سالانه نیست.

آموزش فیلتر نویسی

برای آنکه بتوانید به صورت حرفه ای از ابزار فیلترنویسی بهره جسته و فیلترهای مد نظر خود را پیاده سازی کرده و قادر به دریافت اطلاعات ناشی از آن باشید؛ لازم است درباره نحوه استفاده از ابزار فیلترنویسی مطالعاتی انجام داده و یا در دوره های آموزش بورس شرکت کنید. برای این کار می توانید به دسته بندی بورس و ارز دیجیتال در وبسایت داناپ مراجعه کرده و دوره یا دوره های مورد نیاز خود را تهیه کنید.